复旦大学-浙江师范大学“机器学习与视觉前沿论坛”系列报告一

报告题目：Index Tracking: A Machine Learning Approach

报告专家：杨永鑫（西南财经大学）

报告时间：11月29日08:45-09:30

报告地点：腾讯会议号766-826-483（复旦浙师大MLV前沿论坛）

报告摘要：指数追踪（Index Tracking）是一种用于构筑指数基金（Index Fund）或者追踪基金（Tracker Fund）的技术手段，其核心目的是复制一个股票指数或者一篮子特定金融投资标的的持仓及或盈利表现。指数追踪是被动型管理投资基金的主要形式，根据彭博社报道，2019 年 8 月美国基于指数追踪的股票共同基金和ETF的资管规模历史上首度超越了主动型股票基金。指数追踪作为一个数学优化问题，有多种不同的解法。本次讲座以我们发表于AAAI、ICASSP和ICAIF的三篇论文为主线，介绍我们对指数追踪中稀疏性问题的解决方案。